淺談最佳化

有一位朋友來信問及 Tradestation 最佳化的問題，簡答如下：
最佳化 optimization 用另一個說法就是 curve fitting ，最佳化可以找出一組參數，讓受測期間的績效表現最好，如果你的交易策略在不同期間作最佳化，二者最佳化的結果，參數的值都很接近，而且都有獲利，這個策略未來成功獲利的機會較大，如果將過去的資料分成幾段，分別最佳化，結果參數值差異很大，就算最佳化的結果有獲利，這個策略未來獲利的機會也很低。
如果你的交易策略參數越多，最佳化的結果很容易流於 over fitting ，未來實現獲利的機會很低。
一個交易策略的成敗關鍵，在於策略本身的預測能力，而不是最佳化的結果好不好，Tradestation 的最佳化功能，只能幫我們檢驗策略在某段期間的獲利表現，至於策略的預測能力必須用其它的科學方法去研究了。
試想，我們常用的技術指標，全世界使用技術指標的人也幾乎都知道，如果依靠這些指標可以獲利，那大多數看技術指標的人應該都會獲利，但事實並非如此，金融市場的贏家佔的比率很低！
技術派的人認為，價格以及指標的型態會歷史重演，所以藉由觀察型態來推測操作方向與時機應該有獲利的機會，Tradestation 提供了測試的環境，讓我們可以檢驗一個交易策略在過去一段時間的獲利能力，至於未來能不能獲利，"最佳化"是無法給出答案的。

操盤的成敗關鍵是"機率"與"風險"，但是人無法使用直觀的能力來處理"機率"與"風險"的問題，所以必須使用數學方法和電腦工具，Tradestation 以及同類型的軟體提供了這個環境，所以多年來在市場上擁有許多專業使用者，使用這類工具，有助於進入更專業的領域。